Dom Diogo Lopes, senhor nobre da Biscaia andava à caça nas suas terras, quando foi surpreendido por uma linda dama que lhe cantava. Logo lhe ofereceu o seu coração, os seus vassalos, as suas terras se com ele se casasse. A linda mulher apenas lhe impôs uma condição, a de ele nunca mais se benzer. Já no seu castelo, Dom Diogo deu conta que a dama tinha um pé forcado como o de uma cabra. Viveram felizes muitos anos e tiveram dois filhos: Inigo Guerra e Dona Sol.
Certo dia, após uma boa caçada, Dom Diogo premiou o seu alão com um grande osso; porém a podenga preta de sua esposa matou o cão para se apoderar do pedaço de javali. Surpreso com tamanha violência, Dom Diogo benzeu-se. A Dama de Pé-de-Cabra deu um grito, elevando-se no ar, com a sua filha Dona Sol, saindo ambas por uma janela para não mais serem vistas.. De imediato ele se foi confessar e o padre disse que estava excomungado, sendo que a sua penitência era guerrear os mouros tantos anos quantos aqueles que vivera em pecado, até que acabou por ficar cativo em Toledo. Sem saber como salvar o seu pai, Dom Inigo resolveu procurar a mãe, que, segundo uns se tinha tornado fada; mas, segundo outros, uma alma penada.
A Dama Pé-de-Cabra resolveu ajudar o filho, dando um onagro (espécie de cavalo selvagem), que o levou a Toledo. Aí, o onagro com um coice, abriu a porta da cela, tendo pai e filho cavalgado em fuga; mas, pelo caminho encontraram um cruzeiro de pedra que fez o animal estancar. A voz da Dama Pé-de-Cabra instruiu o onagro para evitar a cruz. Ouvindo aquela voz, depois de tantos anos passados – não sabendo da aliança entre mãe e filho – Dom, Diogo novamente se benzou, o que fez com que o onagro os cuspisse da cela, a terra tremesse e se abrisse, deixando ver o fogo do Inferno, que engoliu o animal. Com o susto pai e filho desmaiaram. Dom Diogo, nos poucos anos que ainda viveu ia todos os dias à misse e todas as semanas se confessava. Ao invés, Dom Inigo jamais entrou numa igreja, acreditando-se que tenha feito um pacto com o Diabo, pois, desde essa altura, não havia batalha que não vencesse.